Uma das coisas que acho um absurdo até hoje é o STEAM por padrão manter nossos jogos em inglês, mesmo que a legenda ou idiota estava disponível para nós. Nunca passei por isso usando o ORIGIN, GOG, UPLAY ou até mesmo o novato Xbox (Beta).
Para resolver isso é bem fácil!
1. Acesse seu STEAM.
2. Localize o jogo que deseja trocar o idioma e dê botão direito do mouse, e em seguida clique em PROPRIEDADES.
3. Vá até a aba IDIOMAS, no MENU DROPDOWN selecione o idioma desejado.
4. Pronto, não precisa salvar nada. É só executar o jogo e curtir o idioma ou legendas em português.
Espero que tenha te ajudado.